Análisis en datos panel de la relación entre tasa de interés e inflación: evidencia del efecto Fisher para diez diferentes paÃses
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Resumen
El presente artÃculo analiza el efecto Fisher usando un panel anual de datos para el periodo que va de 1998 a 2012 para los siguientes paÃses: Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, China, Chile, Indonesia, México y Rusia. A pesar de que algunos autores sà encuentran evidencia favorable para un contraste del efecto Fisher mediante el uso de panel, nuestro trabajo apunta a que estadÃsticamente son inválidos los resultados utilizando esta técnica. No obstante, mediante regresiones individuales el mismo problema se presenta para los paÃses desarrollados, no siendo el caso de los paÃses en vÃas de desarrollo en los que se encuentra que la pendiente estimada de la inflación es significativamente valida.
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