Análisis en datos panel de la relación entre tasa de interés e inflación: evidencia del efecto Fisher para diez diferentes países

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Andrea Salas Ortiz
Rodrigo Gómez Monge

Resumen

El presente artículo analiza el efecto Fisher usando un panel anual de datos para el periodo que va de 1998 a 2012 para los siguientes países: Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, China, Chile, Indonesia, México y Rusia. A pesar de que algunos autores sí encuentran evidencia favorable para un contraste del efecto Fisher mediante el uso de panel, nuestro trabajo apunta a que estadísticamente son inválidos los resultados utilizando esta técnica. No obstante, mediante regresiones individuales el mismo problema se presenta para los países desarrollados, no siendo el caso de los países en vías de desarrollo en los que se encuentra que la pendiente estimada de la inflación es significativamente valida.

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Detalles del artículo

Cómo citar
Salas Ortiz, A., & Gómez Monge, R. (2013). Análisis en datos panel de la relación entre tasa de interés e inflación: evidencia del efecto Fisher para diez diferentes países. Ciencia Nicolaita, (59), 62–78. https://doi.org/10.35830/cn.vi59.174
Sección
CIENCIAS SOCIALES
Biografía del autor/a

Rodrigo Gómez Monge, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Profesor e Investigador

Facultad de Economía "Vasco de Quiroga"