Análisis en datos panel de la relación entre tasa de interés e inflación: evidencia del efecto Fisher para diez diferentes países
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Palabras clave

efecto Fisher
cointegración con datos panel

Cómo citar

Salas Ortiz, A., & Gómez Monge, R. (2013). Análisis en datos panel de la relación entre tasa de interés e inflación: evidencia del efecto Fisher para diez diferentes países. Ciencia Nicolaita, (59), 62-78. Recuperado a partir de https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/view/174

Resumen

El presente artículo analiza el efecto Fisher usando un panel anual de datos para el periodo que va de 1998 a 2012 para los siguientes países: Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, China, Chile, Indonesia, México y Rusia. A pesar de que algunos autores sí encuentran evidencia favorable para un contraste del efecto Fisher mediante el uso de panel, nuestro trabajo apunta a que estadísticamente son inválidos los resultados utilizando esta técnica. No obstante, mediante regresiones individuales el mismo problema se presenta para los países desarrollados, no siendo el caso de los países en vías de desarrollo en los que se encuentra que la pendiente estimada de la inflación es significativamente valida.

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